Crypto / DeFi × アルゴトレード研究・bot開発

こんにちは。よだかです。 ここしばらく、「償還」という構造を起点に、アルゴトレードのエッジを探していました。 償還という言葉は少し広めに使っていますが、考えていること自体は単純です。 あるトークンや請求権を市場から取得したとき、その取得価格よりも高い価値を、別の明確な経路から回収できるのであれば、その差額には利益の余地があります。 かなり簡略化すると、 市場での取得価格 ＜ 実際に回収できる価値 − 各種コスト という関係です。 典型的なのは、1ドル相当の裏付け資産へ交換できるトークンが市場で0.98ドル ...

こんにちは、よだかです。 ここしばらく開発していたAcross Relayer Botを、実際に資金を入れて動かす直前で捨てることにしました。 正確には、botそのものはかなりできています。 本番注文を一度だけ送るための状態管理、クラッシュ後の復旧、二重送信の防止、24時間の監視など、本番運用前の安全機構まで実装しました。 あとは、 ウォレットを接続する↓資金を入れる↓24時間のCanary運用を始める というところまで来ていました。 それでも止めました。 理由は単純です。 取引機会はあった。技術的にもか ...

こんにちは、よだかです。 ここしばらく、perp（無期限先物）市場を継続的に観測するためのRadarを作っています。 開発を始めた時点では「PLI Radar」と呼んでいました。 PLIはPerp Load Imbalanceの略で、ざっくり言えば、 市場に積み上がっているポジション負荷と、その負荷を市場が処理する能力の不均衡を見る という発想です。 ただ、実際に観測機を作り、取得するデータや検知条件を詰めていく中で、少しずつ違和感が出てきました。 どうも自分が見たいものは「Loadそのもの」ではありませ ...