Crypto / DeFi × アルゴトレード研究・bot開発

こんにちは、よだかです。 ここしばらく、DeFi（分散型金融）における「償還」を起点とした利益機会の探索を進めていました。 償還という仕組みを使えば、市場で安く取得した資産から、より高い価値を回収できるのではないか。 そんな考えから、さまざまなプロトコルの終了や資産移行、償還条件の変更などを調べてきました。 しかし、直近で8つの候補を調べた結果、個人の自動売買によって実際に取得できる収益機会は、1件も確定できませんでした。 もちろん、8件すべてで利益が出ないと証明されたわけではありません。条件が未確定のま ...

こんにちは、よだかです。 DeFiの清算をbot開発の研究対象として扱い始めてから、しばらく経ちました。 最初の頃は、「どの市場で清算が起きているのか」「どの程度の規模があるのか」「清算条件は何によって決まるのか」といったところを中心に見ていました。 もちろん、今でもこの確認は必要です。 ただ、最近の清算研究では、もう少し問いが具体的になってきています。 清算が起きるかどうかを見るのではなく、まだ清算できない状態が、いつ・何によって「清算可能な状態」に変わるのかを見る。 さらに、その変化が分かったとして、 ...

こんにちは、よだかです。 ここしばらく、DeFiの無期限先物市場を観測するための「PMF Radar」という仕組みを開発しています。 前回の🛠️開発記録#583「PLI RadarからPerp Market Fragilityへ」では、何を観測しようとしているのか、どのような情報を取得しているのか、現在の観測条件をどう整理しているのかを書きました。 その後、10月5日から8日にかけて約72時間のデータ収集を行い、さらに10月9日には、収集したデータを使って市場別の状態や、その後の値動きなどを調べました。 ...