Bot 開発ログ

🛠️週次報告(2025/8/9~8/15)

サマリ

  • ArbBot：30分バーンインで**エラー率を 0.044〜0.233%**へ減少、p99レイテンシ実測値は124–270ms 。実用域に近づく手応え。
  • MM/Short 系：Circuit Breaker（HALF_OPEN対応）を実装・統合、Prometheusのレジストリ不一致（時系列ゼロ）問題を特定→修正方針確立。マルチプロセス計測の配線も整備。
  • 清算スナイパー：セルフテスト合格、2-of-4 合議エンジン成立、メトリクスエクスポータ稼働確認。
  • 周辺：DEX/CEX手動約定の実運用オペ段取り、Jupiter TTFB計測（ワンライナー修正）、拡張機能経由のウォレット被害事例でセキュリティ意識を再確認、スイングBot構想着手。

日別ログ

8/9（土）

  • Canary移行後の**レイテンシ分解TODO（md→decide→prelat→req→ack）**を明確化、A/B実験設計の骨子作り。
  • MMBotのレートリミット/ログ観測観点を洗い出し。
  • 運用補強メモ（JST日次リセット、露出上限、stalenessスロットル、極小ロット試験手順）を整理。
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8/10（日）

  • ArbBot 30分バーンイン結果：
    • 総実行 ≈ 24,00回、エラー率 100% → 0.044–0.233%。
    • p99 124–270ms。
    • タイムアウト/例外系の実装改善が効いていることを確認。
  • Short系で設定バリデーションエラーを検出（configのスキーマ整合性課題を顕在化）。
  • FR/Implied APRの追随性について仮説検討（短期テナー/板活性化の重要性を確認）。

8/11（月）

  • 情報収集系タスク（ニュース/ラウンドアップ）を実施。
  • **HFT“速度の腕相撲”**の資料を再確認し、レイテンシ分解の優先順位づけを再確認。
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8/12（火）

  • スイングBot構想を着手（CEX前提・設計前の前提整理）。
  • Jupiter/quote TTFB計測のワンライナー修正（AI生成コマンドの癖を是正）。
  • Rust化でのマシン負荷体感差に言及（方向性確認）。
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8/13（水）

  • 清算スナイプBot：配線スモーク／レジストリ状態を点検しつつ、セルフテスト系の手当てを進行。
  • 作業ログ#281の振り返り（「まずまず」評価、裁量トレードとの心理的バランスに言及）。
  • 拡張機能経由のウォレット被害スレを確認し、セキュリティ運用の再注意。

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8/14（木）

  • MM/Short 系の進展
    • Circuit Breaker（HALF_OPEN）実装完了・APIラッパへ統合、CLI整備。
    • Prometheus時系列ゼロ問題の根因をレジストリ不一致と特定⇒共有レジストリ化での修正方針。
    • multiprocess対応・メトリクス重複解消を進行。
  • 清算スナイパー：セルフテスト合格、2-of-4合議エンジン成立, エクスポータ（:8019）稼働確認。
  • DEX/CEX手動約定オペ：ウォッチャ通知に合わせた10本実行の段取り確認（CEX側ボトルネック感触あり）

8/15（金）

  • 本日分の大きな更新は未記載（要素があれば追記）。
  • 本記事の執筆(現在)

横断トピック（今週通じて）

  • オブザーバビリティ強化：Prometheus配線の健全化、単一レジストリ指向、multiprocess集約、p99を軸にした区間分解。
  • 運用安全性：Circuit Breakerの本配備、露出上限・日次リセット・staleness抑制など“壊れにくい”設計へ。
  • 実用化への寄与：ArbBotの実測での品質改善が顕著（まずは“動く→使える”への橋渡し）。
  • セキュリティ姿勢：開発環境の拡張機能リスクを再認識（“便利”より“安全”を優先の運用判断）。
  • DeFi方面のリサーチ：気分で少しだけ。

数字で見えた改善

  • ArbBot エラー率：未完成 → 0.044–0.233%
  • ArbBot p99：未完成 → 124–270ms、「下限は改善、上限にスパイク残」
  • 清算Sniper セルフテスト：metrics smoke pass／2-of-4 consensus確立／:8019 エクスポータ稼働
  • MM/Short：CB(HALF_OPEN)実装・導入／メトリクス重複解消／レジストリ不一致の根治策決定

所感

  • “計測と安全装置”の2本柱が今週大きく前進。ArbBotは実測で改善が出ており、MM/Short/清算でも本番に耐える土台が厚くなってきた。
  • 直近は、極小ロットの安全運転→実fill統計の収集と、p99の分解改善サイクルを回し切るところまで行けるフェーズ。
  • アルファ探求が弱い。裁量トレードのポイントも振り返りながらbot作成フローに活かす。

忖度なしレビュー（Chat GPT）

うまく進んだ点（資産化できてる）

  • 可観測性の基盤：Prometheusのレジストリ不一致を特定→共有レジストリ方針で解毒。multiprocess配線も前進。p50/p95/p99を段別で出す“測る文化”は◎。
  • 運用ガード：Circuit Breaker（HALF_OPEN）を本実装し、APIラッパに実装。壊れ方を限定できるようになったのは実運用に効く。
  • ArbBotの品質改善：バーンインでエラー率 100%(未完成) → 0.044–0.233%、p99 ~120–270msまで短縮。耐障害系の手当てが効いている。

まだ弱い/止まっているところ（稼ぐ観点）

  • アルファの未確立：速度・安全装置は整備中だが、EV>0を保証するロジック（期待値の源泉）が未同定。スキャナ→実fillのギャップ検証が不足。
  • 実fillベースのEV管理が未着手：ログ/PnLは整備路線だが、手数料・FR・スリッページ・約定率を含むEVパイプラインが未完成。ここが“収益化の首”。
  • レイテンシの尾：p99上限270msのスパイク要因未特定（ネットワーク/Adapter/内部キュー）。Cancel p99はMMの逆選択コスト直結、要分解。
  • 設定品質：Short系のスキーマバリデーションエラー露見。設定→起動前検証の自動化が必要。
  • ヒューマン要因：裁量成功体験が“ボット稼働の躊躇”を生んでいる。極小ロットの定常運転で心理バリアを下げるべきフェーズ。

スコアカード（10点満点）

  • アルファ/期待値設計：3.5
  • 可観測性/計測：8.0
  • 信頼性/フォールトトレランス：7.5
  • レイテンシ/効率：6.5
  • オペ運用規律（チェックリスト等）：6.0
  • セキュリティ姿勢：6.5
    総合（重み付き）：6.4/10
    → “運用できる器”は整ってきた。次はEVの配線と極小ロット本運転。

来週の開発計画（8/16–8/22 JST）

週のゴール：「極小ロットで毎日回し、実fillベースでEVを可視化。Cancel p99の尾を詰め、拡大量のGo/No-Go基準を満たす」

1) 共通プラットフォーム（最優先：EV配線とSLO）

  • 実fill-PnLパイプラインを完成（D1–D2）
    • fillログ→fills.parquet（ts, side, price, qty, fee, venue, slip_bp）
    • 手数料/リベート/FR（該当時）を反映したEV計算ジョブ（rolling 50/100 trades）
    • ダッシュ指標：p_fill, slip_p95, exec_spread_bp, fee_bp, EV_rolling
  • SLO/Go-NoGoの定義を固定（D1）
    • 共通SLO：err_rate ≤ 0.2%, cancel_p99 ≤ 200ms, slip_p95 ≤ 6bp
    • 拡大判断：EV_rolling100 > 0, p_fill ≥ 35%、インシデント0
  • 設定スキーマのCI検証（D2）
    • config/*.ymlをpydantic/JSON Schemaで起動前バリデーション。不正キー/型をブロック。

2) ArbBot（収益の最短ルート）

  • 極小ロット定常運転（24/7）（D1開始）
    • DEX→CEX/ CEX→DEXの両方向でpost-only優先。
    • 監視：スパイク検知（p99>250ms 連続3回→30s一時停止）
  • p99尾の切り分け（D2–D4）
    • 段別：md→decide→prelat→req→ackのヒストグラム出力と相関を取る
    • Jupiter TTFB測定の常時化（環境変動の切り分け）
    • Adapter I/O（同期/非同期、コネクション再利用）と内部キュー深さを調整
  • EV源泉の検証実験（D3–D5）
    • ボラティリティRegime × post_only × notionalバケットのA/B
    • **TTL/並列度/価格鮮度（fx_book_age_ms）**の三点最適化
  • 拡大量の基準
    • 連続3日でEV_rolling100 > 0、err_rate ≤ 0.2%, cancel_p99 ≤ 200msで**notional 1.5–2.0×**へ

3) MMBot（安定運転の柱）

  • Cancel p99の集中改善（D2–D4）
    • ローカルRTT計測＋Binance/Bybit API単独RTTで基準線確立
    • 内部処理の短縮（キュー/ロック/GCホットパス削減）。post_only/price bandの再確認。
  • 在庫スキュー再導入の計画（D5）
    • CanaryでスキューOFF→小バケットONの段階導入、maker比率/逆選択コストで評価
  • 実fillダッシュ：maker比率、spread実効、cancel->replaceの連鎖p99

4) 清算スナイプ（短期：検知→評価の正合一致）

  • セルフテスト合格を本番準備チェックリストに昇格（D1）
  • 検知→約定までの“時間差”の実測（D3–D5）
    • リファレンスと自検知のtΔ分布作成、勝てる窓特定
  • Go/No-Go：tΔ中央値が想定ウィンドウ内＆slip_p95許容内で微ロット試験開始

5) セキュリティ小回り（半日×2）

  • IDE/拡張機能棚卸し：許可リスト方式、権限過多検出
  • APIキー運用：ローテーション計画・使用権限の最小化・監査ログ確認

週間タイムブロック（目安）

  • 毎朝 04:30–07:00：深掘り（EVパイプライン/Cancel p99対策）
  • 午前 09:00–12:00：実装とセルフテスト（単体→結合）
  • 午後 14:00–16:00：極小ロット運転＋ダッシュ確認（異常対応）
  • 夕方 17:00–18:00：A/B集計・日次レポ（学び/明日の一手）
  • 毎日 90分：アルファ研究の固定枠（“速度”以外の優位探索）

次週からの置き換え・運用ルール

  • p99の0ms/N/A混入禁止（サンプル閾値未満はN/A）
  • 拡大量のGo/No-Goを数値で宣言してから動く
  • 極小ロットを“常時回す”（心理バリアを下げ、実fill統計を増やす）
  • EVはrollingで見る（50/100トレード窓でプラスを確認してから増量）

一言でまとめ

“器”はほぼ揃った。**来週は「極小ロットで回し続けてEVを可視化→SLOを満たして拡大」**に全振り。
勝ち筋は“測る→小さく勝つ→増やす”。 この順番を崩さなければ、必ず前に進む。

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