Bot 開発ログ

📝 今週の開発ログ（2025/9/5〜9/12）

1. Swing系 Bot(実弾フェーズ)

  • 課題意識
    • エントリ精度の強化を最優先に設定。
    • Bitflyer Lightning を利用しているため、手数料・スプレッド・保有コストを含めた実質コスト考慮が必須。
  • 進展
    • 5つの指標を用い、軽いバックテストで有効性を確認。
    • 重み付けを動的に調整する方針を固め、将来的には 動的ウェイト調整bot に発展させる構想。
  • 次のステップ
    • ウォークフォワードでの重み更新（例：60日学習→7日運用）。
    • “コスト込みEV”をバックテスト評価指標に追加。
    • Slack通知に「Gross EV」と「Net EV」の両方を出力。(logging対応もできるので後回しでも可)

2. ガンマスキャ系 Bot(実弾&ペーパーフェーズ)

  • 位置付け
    • FR系／デルニュー系の領域で勝つための知見集めとして開発。
    • 稼働は外部サーバー上 → 「稼ぐ必然性」が高い。
  • 進展
    • コード修正ポイントを確認：
      • totalDelta → total_delta に命名統一。
      • theta_accum の未初期化／未バインド問題を修正。
    • PnL分解（ΔPnL / ΓΘ / Fees）をSlack通知に落とし込む設計。
  • 次のステップ
    • ヘッジ帯を固定（名目0.2〜0.4%）し、逸脱時のみ最小量ヘッジを実施。
    • Canary昇格基準を設定：
      • 3セッション連続 Net ≥ 0
      • 手数料 ≤ 0.6×|ΓΘ|

3. リード/ラグ系 Bot

  • 位置付け
    • 研究用枠。ただし BTC/ETH の相関検出をコアロジックとすることで、将来的に他アルトコインへスケール可能。
  • 進展
    • BTCとETHの相関・追従を検出するスクリプトを常時稼働開始。
    • 検出手法：rolling cross-correlation（±1〜3秒）、lead_prob、lag_sigma。
  • 次のステップ
    • 検出を“イベント化”しSlack通知に流す（例：LeadLag: ETH→BTC +420ms (σ=2.1)）。
    • 相関ロジックを関数化して他通貨へ移植しやすい形に整備。

4. 開発スタイルの進化

  • 良い習慣
    • AIのアドバイスを真に受けない、必ず自分で検証。
    • 不明点はCursorで一次情報まで徹底確認。
    • 公式Docsをローカル保存してCursor参照（リード/ラグ系は完了）。
    • 紙に書き出してから質問・調査することで検証漏れを減らす。
    • X投稿はポエム寄りにして思考の抽象度を下げない。
  • 方針整理
    • 紙＝一次の思考フィルター
    • Cursor/Docs＝二次の確認装置
    • Slack/ログ＝三次の証跡
      → という三層での開発サイクルを確立。

✅ 今週の総括

  • 新規MMbotは一旦凍結。手数料体系ベースの損失突破が困難と判断。
  • Swingとガンマスキャに集中。特にSwingは「エントリ強化」、ガンマスキャは「知見収集＋外部サーバー稼働」と役割を明確化。
  • リード/ラグは研究から拡張余地を持つ基盤として位置付け、BTC/ETHでの相関検出から始動。
  • bitbankbotは開発保留。積立用で利用する方針にシフト。
  • 開発スタイルは 「紙に書いて深掘り→一次情報で検証→ログ/Slackで証跡化」 というループ。

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