書籍・論文・web記事

2025/3/22

開発記録#138(2025/3/22)「ブロックチェーンデータ分析に基づくbot開発のアイデアpart.3 LSTMを活用した仮想通貨価格予測モデルの実装」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。本記事では「LSTMを活用した仮想通貨価格予測モデルの実装」について紹介します。参考 Blockchain Data Analytics: Review and Challenges AI Price Prediction import numpy as np import pandas as pd import tensorflow as tf from tensorflow import keras from tensorfl ...

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2025/3/22

開発記録#137(2025/3/22)「ブロックチェーンデータ分析に基づくbot開発のアイデアpart.2 データ駆動型マルチレイヤーBot」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。本記事では、データ収集層、シグナル生成層、意思決定層、執行層という4層構造を用いたデータ駆動型マルチレイヤーBotについて解説します。参考 Blockchain Data Analytics: Review and Challenges Multi Layer Bot import asyncio import ccxt import requests import json import pandas as pd import ...

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2025/3/22

開発記録#136(2025/3/22)「ブロックチェーンデータ分析に基づくbot開発のアイデアpart.1」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 Blockchain Data Analytics: Review and Challengeshttps://t.co/ReWmLjCx14— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 22, 2025 参考 Blockchain Data Analytics: Review and Challenges 論文要約: Blockchain Data Analytics: Review and ...

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2025/3/22

開発記録#135(2025/3/20)「新規上場株式およびスピンオフの実現ボラティリティ予測におけるマルチソース転移学習の活用」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。本記事では「新規上場株式およびスピンオフの実現ボラティリティ予測におけるマルチソース転移学習の活用」を元に取引戦略の仮説を立てて、6種類のbotを紹介します。新規上場株式およびスピンオフの実現ボラティリティ予測におけるマルチソース転移学習の活用https://t.co/VGlBWxLTe8— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 19, 2025 参考 Realized Volatili ...

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2025/3/20

開発記録#134(2025/3/19)「バミューダンオプション（Bermudan option）の価格に対するモデル非依存の上限」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。本記事では「バミューダンオプション（Bermudan option）の価格に対するモデル非依存の上限についての研究」を元に仮説を立てて、botのプロトタイプを４種類紹介します。バミューダンオプション（Bermudan option）の価格に対するモデル非依存の上限についての研究https://t.co/ByKBD602Cl— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 19, 2025 参考 ...

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2025/3/20

開発記録#133(2025/3/9)「取引による価格への一時的な影響を考慮に入れた最適な取引戦略についての分析」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。・取引による価格への一時的な影響を考慮に入れた最適な取引戦略についての分析https://t.co/7RUoJ5eGdQ— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 9, 2025 参考 Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models 論文の要約「Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models ...

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2025/3/20

開発記録#132(2025/3/9)「リスク認識型取引ポートフォリオ最適化（RATPO）とリスク認識型取引スウォーム（RATS）アルゴリズム」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。・金融市場でのポートフォリオ最適化・効率的なリスク認識取引スウォーム（RATS）アルゴリズムhttps://t.co/U1RKoBGML3— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 9, 2025 参考 Risk-aware Trading Portfolio Optimization 論文の要約取引とリスク管理の観点から金融市場でのポートフォリオ最適化に焦点を当てている。リスクを意識し ...

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2025/3/20

開発記録#131(2025/3/9)「リミットオーダーブック（LOB）データを基にしたホークスモデルの活用」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。暗号通貨のリターン予測のための新しい予測アルゴリズムhttps://t.co/p0Nm8H9gbw— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) February 27, 2025 参考 Hawkes-based cryptocurrency forecasting via Limit Order Book data ドキュメントの要約この研究では、暗号通貨のリターン予測のための新しい予測アルゴリズムを提 ...

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2025/3/20

開発記録#130(2025/3/9)「MMbotの戦略強化」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 1.スプレッドの動的調整: 市場のボラティリティや取引量に基づいて、スプレッド（買値と売値の差）をリアルタイムで調整する。これにより、市場環境が変化しても利益を最大化し、リスクを管理できる。 2.裁定取引の組み込み: 複数の取引所の価格差を利用して利益を出す裁定取引のロジックを組み込む。これにより、一方の取引所で低く買い、他方で高く売ることができる。 3.機械学習を利用した予測モデルの導入: 価格動向や注文の流れを分析する機械学習モ ...

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2024/12/31

開発記録#127(2024/12/29)「2024年まとめ」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 1年間bot開発に継続して取り組む過程で行った勉強・開発の記録とそこから得た気づきをまとめました。これらの気づきをもとにして今後の自分の開発を更に加速させていきます。 bot開発を始めて1年ちょっと経つ。攻撃力を上げたければ主に論文、防御力を上げたければ主に書籍が役立った。(実弾投入でbotを動かすことは大前提)論文からは戦略実装のヒントが得られるし、書籍からは先達の犯してきた失敗を体系立てて学ぶことができる。今後の開発で遠回りしな ...

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