Bot 開発ログ

📝今週の開発ログ(2025/9/13~9/19)

今週はトレード系botの実装・開発に注力していました。デルニュー系(ガンマスキャ)がメインですが、perpスイング系botやリードラグ系botの開発も並行して行っています。perp系の知見は横展開できるものが多いので、この方向で開発を続行する予定です。

日別ログ

9/13(土)

  • ガンマ・スキャルピングの基礎固め：デルタヘッジの反復、ΓでΔがズレる仕組み、Δを数量に落とす換算までを突き詰め中。
  • Bybit 実装に落とす前提で、ヘッジの再構築タイミングや「一度ヘッジ後の運用フロー」を具体化する質問を連発。

9/14(日)

  • 用語と観測指標の整理：
    • OI（建玉）を“先物/パーペチュアル前提の文脈でどう使うか”を再確認。
    • 「先物」「無期限契約（perp）」「無期限先物」の呼び分けを明確化。
      → 監視系（板厚・OI・perp特有の数値）をどこに効かせるかの設計前段。

9/15(月)

  • コード上の論点特定：gamma_mvp/runner.py で theta_val が常に 0.0 のまま（θコスト未監視）という欠落を発見。
    • 対応方針：ガンマエンジンからθを算出して返す／待機時もθを扱えるようにする等の修正案を検討。
  • 収益化ロードマップの確認：
    「ヘッジ精度↑ → 自前IV強化 → BSベース改良 →（最終）ガンマスキャ収益化」方針を明文化。
    • “IVサーフェス全体でやる”方針も表明。

9/16(火)

  • 取得データ戦略の検討：bitFlyer API中心でIV/スキューをどう扱うかを精査。
    • 公式提供が薄い前提で、自前推定（FR等の周辺量からの代替）可否を検討。
    • 当面は「エントリ可否ゲート」に効く実用指標の優先度を上げる判断。

9/17(水)

  • （明示的なログなし／大きな更新は記録に見当たらず）
  • 諸々バックテストしていたため、AIへの相談なし。

9/18(木)

  • 学習順序の再定義：
    • 「先にオプションか、先にperpか？」の問いに対し、perpの仕組み（Funding、マーク価格、清算）を徹底理解してからに軌道修正。
    • 「線形×非線形をごちゃ混ぜ」問題を解消するため、レイヤー分離の意識を再強化。

9/19(金)

  • 指標設計の転換メモ：「価格は下流。上流の指標を先に見る」へ認知をアップデート。
    → botの観測・ゲート設計を“先行する状態量（FR/OI/板厚/清算リスク/マーク価格乖離など）”重視に寄せる意志決定。

1週間のハイライト（要約）

  • 設計レイヤーの整理：perpの機構理解を土台に、その上にオプション由来の非線形（Γ・θ・IV）を重ねる順序に修正。
  • 実装のツボ発見：ガンマMVPでθコスト未監視の穴を特定。エンジン側からθを返す設計に踏み出す準備。
  • データ方針の現実解：bitFlyer中心で進める制約下で、IV/スキューは“代替的に”推定・代理してでも“エントリ判定に効くか”を優先。
  • 観測の重心移動：価格ではなく上流指標（FR/OI/板厚/清算関連/マーク価格機構）に基づくゲート設計へ。

未解決／次アクション（この週の流れから自然に出るもの）

  1. θ配管の実装：gamma_engine から (Δ, Γ, θ) を返すI/Fに変更し、runner 側でθコスト監視→Slackダイジェスト反映まで一気通貫。
  2. IV代理指標の固め：bitFlyer前提で、FR・ベーシス・板形状・OI変化を組み合わせた“エントリ可否スコア”をまず実用化（IVサーフェスは並走強化）。
  3. perp機構→運用ゲート接続：Funding/マーク/清算ロジックの理解を、具体的なNo-Go/Goゲート（例：乖離閾値、清算密度、FR急変）に落とし込み。

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