Yodaka

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、観測器J系統の Lead-Lag を一旦判定器として立ち上げました。ただ、実際に Grafana へ載せてみると、state や reason は出ていても、まだ「読める」とは言いがたい状態でした。そこで今回は、新しいロジックを足すのではなく、J-Reversion / J-LeadLag を人間が低コストで解釈できる形へ削ることに集中しました。best_tau や score の意味整理、State / Reason / Ready-Quality / ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は J-Reversion を先に定義し直し、観測器 J 系統を「構造の白黒をつける層」として置き直しました。今回はその続きとして、これまで MMArbSignalEngine 側の診断系に留まっていた Lead-Lag を、J 系統の判定器として一旦形にしています。anchor の取り方、future outcome の持たせ方、YES / HOLD / NO の返し方を整理しつつ、Grafana 上で読めるところまで持っていった一方で、まだ解釈コストの高 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は Q / C / M 系統を整理し、multi_market_probe を「読める観測装置」に近づけるところまで進めました。 今回はその続きとして、F / J 系統に手を入れようとしたのですが、実際には先に J 側で何を判定したいのかを定義し直す必要があると分かりました。そこで今回は対象を歪み回帰に絞り、J-Reversion を執行判定器ではなく「構造があるかどうかを見る判定器」として実装し直しています。この記事では、その判断理由と、YES / HOL ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 少し前に、DeFiでどこで戦うべきかを考えながら、まずは資金フローを観測するobserverを作ってみた話を書きました。あの記事では、「価格より先に資金を見る」という方向に舵を切ったこと自体が大きなテーマでした。 そこから少し調べたり考えたりしていく中で、今のDeFiはもう少し別の見方をした方がよさそうだ、と感じるようになりました。初期のDeFiは、プリミティブを作り、試し、広げていくフェーズだったと思います。しかし今は、利回り、レンディング、ステーブルコイン、 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、開発を進めている市場間観測bot multi_market_probe のダッシュボード改修について書きます。 前回は、Forward層とJudgment層を分離する理由を整理しました。市場の事実を観測するレイヤーと、その事実を戦略として読むレイヤーを混ぜないこと。これは設計思想としてかなり重要で、今も土台になっています。 ただ、実際に観測器を動かしてみると、設計思想を分けただけでは足りないことも分かってきました。指標が並んでいるだけでは、まだ「読める装 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回はメインのトレードbotとは別に取り組んでいるDeFibotの話です。 DeFiでbotを作ろうと思ったとき、最初にぶつかるのは「どこで戦うのか」という問題です。(CEXでも本質的には同じですが) そこで今回は、価格ではなく資金フローを見る方向に寄せて、トレードbotではなく、まずは資金の流れを観測する observer を作ってみることにしました。 ざっくりいうと、DeFiの資金構造を観測するための計測器を作ってみようってことです。 そのような考えに至った ...

市場間トレードを考えるとき、つい「どの戦略を使うか」から考え始めてしまいがちです。歪み回帰なのか、リード／ラグなのか、それともヘッジなのか。ですが実際にボットを作りながら検証していくと、もう一つ手前の問題にぶつかることがあります。それは、「そもそも今の市場に、その戦略が成立する構造が存在しているのか」という問いです。 今回の開発では、その問いに答えるための観測bot「multi_market_probe」を作っています。このボットはトレードを実行するためのものではなく、市場間の状態を観測し、戦略が成立する ...

こんにちは。ぼっちbotterのよだかです。 今回も、現在開発している 市場間観測bot（multi_market_probe） の設計整理について書いてみます。ここ最近は、bitFlyer FX を主戦場として、他市場との価格差や動きの違いを観測するためのプロトタイプを作っていました。ざっくり言えば「市場同士を比較して、そこにトレード可能な構造があるのか」を確かめる装置です。 もともと私は、単一市場の板データを使った超短期アルゴリズムにも取り組んでいました。板の歪みやフローを観測すれば、方向性をある程度 ...

こんにちは、よだかです。 トレードbotを開発していると、必ず一度は次の問いにぶつかります。 「その歪みは、本当に取れるのか？」 市場間の価格差、いわゆる premium は、グラフ上では頻繁に観測できます。しかし、そのすべてがトレード可能なエッジとは限りません。スプレッド、約定遅延、板の厚さ、そして市場ごとの反応速度といった現実の制約を考えると、単に「歪みがある」という事実だけでは、実際に利益につながるかどうかは判断できないからです。 そこで今回、私は premium を「観測する」のではなく、「取れる ...

これまでの multi_market_probe_v1 は、「見えるものはすべて保存する」という思想で設計してきました。板も約定も、複数市場を同時に、可能な限り高頻度で記録する。観測機としては正しいアプローチに思えました。 しかし、7時間の稼働でストレージが約10GB増加し、さらに Raw logger の queue full と dropped が発生。“高精度で取っているはずのデータ” に欠損が混じっているという、設計上の矛盾が露呈しました。 今回の再設計では、観測を二層に分離します。 WS神経系： ...