Yodaka
開発記録#133(2025/3/9)「取引による価格への一時的な影響を考慮に入れた最適な取引戦略についての分析」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 ・取引による価格への一時的な影響を考慮に入れた最適な取引戦略についての分析https://t.co/7RUoJ5eGdQ— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 9, 2025 参考 Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models 論文の要約 「Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models ...
開発記録#132(2025/3/9)「リスク認識型取引ポートフォリオ最適化（RATPO）とリスク認識型取引スウォーム（RATS）アルゴリズム」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 ・金融市場でのポートフォリオ最適化・効率的なリスク認識取引スウォーム（RATS）アルゴリズムhttps://t.co/U1RKoBGML3— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 9, 2025 参考 Risk-aware Trading Portfolio Optimization 論文の要約 取引とリスク管理の観点から金融市場でのポートフォリオ最適化に焦点を当てている。 リスクを意識し ...
開発記録#131(2025/3/9)「リミットオーダーブック（LOB）データを基にしたホークスモデルの活用」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 暗号通貨のリターン予測のための新しい予測アルゴリズムhttps://t.co/p0Nm8H9gbw— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) February 27, 2025 参考 Hawkes-based cryptocurrency forecasting via Limit Order Book data ドキュメントの要約 この研究では、暗号通貨のリターン予測のための新しい予測アルゴリズムを提 ...
開発記録#130(2025/3/9)「MMbotの戦略強化」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 1.スプレッドの動的調整: 市場のボラティリティや取引量に基づいて、スプレッド（買値と売値の差）をリアルタイムで調整する。これにより、市場環境が変化しても利益を最大化し、リスクを管理できる。 2.裁定取引の組み込み: 複数の取引所の価格差を利用して利益を出す裁定取引のロジックを組み込む。これにより、一方の取引所で低く買い、他方で高く売ることができる。 3.機械学習を利用した予測モデルの導入: 価格動向や注文の流れを分析する機械学習モ ...
開発記録#129(2025/2/16)「Rust×Pythonで行うbot作り」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 今回は「Rust×Pythonで行うbot作り」のアイデアをまとめました。 新しいbotの開発ネタとして、記録を残しておきます。 どうせやることだし、先に買っておく。https://t.co/5PhQPzdNVL— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) February 8, 2025 Rustとは？ Rustは、高速性・安全性・並行性を兼ね備えたシステムプログラミング言語です。Mozillaが開発し ...
開発記録#128(2025/2/1)「1月のまとめ」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 1月はクリプト界隈でさまざまなニュースが出てきたため、ボラが大きくなりがちで、botによる自動取引の優位性を強く感じました。 正直、現在の私の開発力ではbotよりも裁量トレードの方が稼げるのですが、今後も同じような市況が再現されるという予測の上では、botで勝てるようになっておいた方が圧倒的に有利だという確信を持つことができました。 エアドロ系のリサーチとそのタスクを触るbot作成 初心にかえって地道にオンチェーン分析を行うと同時に ...
開発記録#127(2024/12/29)「2024年まとめ」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 1年間bot開発に継続して取り組む過程で行った勉強・開発の記録とそこから得た気づきをまとめました。これらの気づきをもとにして今後の自分の開発を更に加速させていきます。 bot開発を始めて1年ちょっと経つ。攻撃力を上げたければ主に論文、防御力を上げたければ主に書籍が役立った。(実弾投入でbotを動かすことは大前提)論文からは戦略実装のヒントが得られるし、書籍からは先達の犯してきた失敗を体系立てて学ぶことができる。今後の開発で遠回りしな ...
開発記録#126(2024/11/17)【ML bot開発】「LSTMとGP(Gaussian Processes)」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 今回は「LSTMとGP(ガウス過程)の組み合わせ」についてまとめました。 LSTM×GP。今日もコツコツやる。 pic.twitter.com/zzA3QPU9Qa— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) November 17, 2024 解決したかったこと ・GPについて理解する ・GP×LSTMの優位性を理解する ・GP×LSTMの問題点を挙げて、解決方法を調べる ・プログラムの雛形を作成し、コ ...
開発記録#125(2024/11/17)「サウンドマネーの考察と価格予測プログラム」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 今回は「サウンドマネー」について気になったことをまとめました。 虚構だからこそ価値を持つということは往往にして起こり得る。仮想通貨触っていると度々そう思わされるし、そういう構造をメタ的に見ることができるようになってからはヘタな手を打つことが激減した。— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) November 17, 2024 解決したかったこと ・サウンドマネーの概念を理解する ・サウンドマネーの概念 ...
開発記録#124(2024/11/14)【ML bot開発】「GRUを用いた価格予測プログラム」
前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 今回は「GRUを用いた価格予測プログラム」についてまとめました。 以下のポストをきっかけにChatGPTに解説をさせてみたことが開発のきっかけです。 GRU で #ドル円 の自動売買するやつ。複数モデルの平均をとるようにしてみました。シミュレーションに時間がかかる。。。（並列化はしてる） pic.twitter.com/29XSh9mnpR— しば（Lawn） (@lawn_rep) November 13, 2024 ...