Yodaka

こんにちは。ぼっちbotterよだかです。 前回は、Binance Japan の BTC/JPY を対象にした新規リードラグ研究について、何を仮説として置き、どういう順番で検証していくかを整理しました。今回はその続きとして、まずは global BTC/USD × USD/JPY を fair value の基準線に置き、Binance Japan 側の価格がそこからどれだけズレるのかを観測するための Phase1 観測機を最小構成で立ち上げました。まだこの段階で Lead-Lag を証明したいわけでは ...

今回から、Binance Japan の現物 BTC/JPY を戦場候補とした新しいリードラグ研究を始めることにしました。とはいえ、いきなり実装や観測を進めると、途中で「何を仮説として置いていたのか」「何を検証したいのか」が曖昧になりやすい。そこで今回は、BTC の価格発見をどう捉えるのか、Binance Japan に何が遅れて伝わると考えるのか、そして何をもってこの研究を前進・撤退と判定するのかを、研究メモとして先に整理しておきます。 1. 研究対象の定義 今回の研究対象は、Binance Japan ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、ここしばらく進めていたリードラグ研究を、ひとまず最小構成の判定機としてまとめるところまで持っていけたので、その時点の整理を書いておきます。狙っていたのは、単に「構造がありそう」と眺めることではなく、執行コスト込みで白黒を見ながら、実際にトレードシグナル生成まで繋げることでした。まだ「これで稼げる」とは言えませんし、むしろ現時点ではそこは未確定です。ただ、自分の目で見て、部分的に肯定も否定もできる観測機にはなってきました。今日はその到達点と、あえてここで一 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回までで、binance_perp をリード、bf_fx をラグとした単一の Lead-Lag 構造については、short 側の 10〜60 秒 horizon を執行コスト込みで観測できるところまで進めていました。ただ、この状態では long 側との比較ができず、構造が方向非対称なのか、それとも単に short 側だけを見ていただけなのかが分かりませんでした。そこで今回は、long 側の EV 込み Decision 表示を追加したうえで、Grafana ダ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、binance_perp→bitFlyer FX の LeadLag 研究において、short側の10〜60秒を事実ベースで判定できる状態まで一旦持っていった話を書きます。やったこと自体は新しいシグナルを足すことではなく、むしろ「今見ている表示や集計が、本当に見たい事実と一致しているのか」を詰め直す作業でした。結果として、見かけ上の優位性を削ぎ落とし、少なくとも現時点では short 側に明確なエッジは確認できない、というところまで読み取れるようになりま ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の LeadLag 研究について、これまで主線として見ていた binance_perp → bf_fx / short@30s を、執行コスト 7.6bps 込みで改めて見直し、この線はいったん下ろすと判断した話を書きます。作業の前半では REJECTED reason の詳細を掘っていたのですが、途中で「いま本当に見たいのはそこではなく、コスト込みでこの仮説が残るかどうかだ」と気づき、判定軸そのものを引き直しました ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の LeadLag 判定機について、ORDER_INTENT の REJECTED を「ただ落ちた」で終わらせず、その理由まで分解して見えるようにした話です。最初は Grafana のパネルが止まって見えたところから始まったのですが、実際にはシステム全体が止まっていたわけではなく、signal や order intent のどこで流れが詰まっているのかを切り分ける必要がありました。そこで今回は、既存パネルの意味を整 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe で進めているリードラグ研究について、ようやく「実行候補っぽい形」が事実ベースで見え始めたので、その時点での進捗を整理しておきます。具体的には、4市場を継続観測しつつ、現時点で優位候補として見えている binance_perp に絞って SIGNAL から ORDER_INTENT までを接続し、Grafana 上でもその挙動を追える状態まで持っていきました。もっとも、これはまだ「勝ち筋が確定した」という話ではありませ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は multi_market_probe のリードラグ研究について、binance_perp だけを見るのではなく、複数の先行市場候補を fact ベースで並べて比較し始めた話です。研究を進めるうえで重要なのは、「何か先に動いていそうだ」と感じることではなく、どの市場を先行情報として採用するのが妥当なのかを事実で見ていくことだと思っています。そこで今回は、先行市場候補を同じ土俵で比較できるように土台を整え、6時間ほど観測を回しました。すると、弱そうな候補と残 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は multi_market_probe のリードラグ研究について、構造があるかどうかではなく、それが本当に金になるのかという視点で考え直した話です。実際、mid ベースではそれっぽい動きは見え始めていました。ただ、そこで素直に前進とは思いませんでした。mean return の薄さを見て、「見えていること」と「取れること」は別だと改めて認識したからです。今日は、実装そのものよりも、これ以上掘るべきかどうかを立ち止まって判断できたことに意味があったと思ってい ...