市場間トレードを考えるとき、つい「どの戦略を使うか」から考え始めてしまいがちです。歪み回帰なのか、リード／ラグなのか、それともヘッジなのか。ですが実際にボットを作りながら検証していくと、もう一つ手前の問題にぶつかることがあります。それは、「そもそも今の市場に、その戦略が成立する構造が存在しているのか」という問いです。 今回の開発では、その問いに答えるための観測bot「multi_market_probe」を作っています。このボットはトレードを実行するためのものではなく、市場間の状態を観測し、戦略が成立する ...