月別アーカイブ：2025年03月

2025/3/9

開発記録#133(2025/3/9)「取引による価格への一時的な影響を考慮に入れた最適な取引戦略についての分析」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。・取引による価格への一時的な影響を考慮に入れた最適な取引戦略についての分析https://t.co/7RUoJ5eGdQ— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 9, 2025 参考 Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models 論文の要約「Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models ...

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2025/3/9

開発記録#132(2025/3/9)「リスク認識型取引ポートフォリオ最適化（RATPO）とリスク認識型取引スウォーム（RATS）アルゴリズム」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。・金融市場でのポートフォリオ最適化・効率的なリスク認識取引スウォーム（RATS）アルゴリズムhttps://t.co/U1RKoBGML3— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 9, 2025 参考 Risk-aware Trading Portfolio Optimization 論文の要約取引とリスク管理の観点から金融市場でのポートフォリオ最適化に焦点を当てている。リスクを意識し ...

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2025/3/9

開発記録#131(2025/3/9)「リミットオーダーブック（LOB）データを基にしたホークスモデルの活用」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。暗号通貨のリターン予測のための新しい予測アルゴリズムhttps://t.co/p0Nm8H9gbw— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) February 27, 2025 参考 Hawkes-based cryptocurrency forecasting via Limit Order Book data ドキュメントの要約この研究では、暗号通貨のリターン予測のための新しい予測アルゴリズムを提 ...

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2025/3/9

開発記録#130(2025/3/9)「MMbotの戦略強化」

前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。 1.スプレッドの動的調整: 市場のボラティリティや取引量に基づいて、スプレッド（買値と売値の差）をリアルタイムで調整する。これにより、市場環境が変化しても利益を最大化し、リスクを管理できる。 2.裁定取引の組み込み: 複数の取引所の価格差を利用して利益を出す裁定取引のロジックを組み込む。これにより、一方の取引所で低く買い、他方で高く売ることができる。 3.機械学習を利用した予測モデルの導入: 価格動向や注文の流れを分析する機械学習モ ...