Yodaka

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回までで、歪み回帰については「少なくとも今の定義では主戦場の収益構造になっていない」というところまで確認できたので、今回は研究対象をリードラグへ切り替えることにしました。ただ、いきなりシグナル化や執行判断に進むのではなく、まずは「リードラグは何を収益源とするのか」「そのために何を観測できるようにすべきか」を整理し、その入口となる最小構成の観測器を作るところまでを今回の到達点にしています。今回は、leadlag専用の導線と監視基盤を分離し、binance_per ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe で続けてきた歪み回帰系の研究について、いったん凍結判断をするところまで進めた話を書きます。ここしばらくは「2市場間で観測される歪み回帰っぽい構造が、bitFlyer FXでの実際の執行においてEV>0になるのか」を、できるだけ事実ベースで確かめることに集中してきました。実コストを反映した評価系を入れ、閾値も振り直し、それでもなお勝てる形が見えてこなかったことで、今回ようやく「今の課題は調整不足ではなく構造定義そ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の歪み回帰判定機を「もっと賢くする」方向ではなく、まずは事実ベースで読める形へ寄せ直す作業を進めました。corr や quality を前段の白黒判定から外し、恒常乖離は residual として切り出し、Structure Probe も 30〜120 秒まで拡張しています。まだ「構造あり」と言い切れる段階ではありませんが、その代わりに、何が見えていて何がまだ言えないのかは前よりかなりはっきりしてきました。今回は、 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、J-Reversion の後段に 30 秒の価格プローブをつなぎ、歪み回帰が bitFlyer FX の executable 優位に本当に結びつくのかを観測し始めました。ただ、その作業を進めるほど、今の J-Reversion には「構造を見たい判定器」のはずなのに、執行寄りの条件や解釈が前段に混ざっている、という違和感も強くなってきました。そこで今回は、歪み回帰をいきなり「取れるシグナル」として磨くのではなく、まずは構造判定と執行判定を分け、J-Re ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、J-Reversion を 30 / 60 / 90 / 120 秒で比較できるようにして、歪み回帰をどこまで短期構造として扱うべきかを観測機ベースで切り分け始めました。今回はその続きとして、時間幅比較をさらに賢くするのではなく、そもそも今見えている歪み回帰構造が、主戦場である bitFlyer FX の取引執行に本当に有利に働くのかを、価格ベースで観測できるようにすることに取り組みました。J-Reversion の後段に 30 秒の価格プローブを追加し ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、歪み回帰の白黒判定だけを返す最小構成の J-Reversion を作り、「今この条件で構造があるのかないのか」を低コストで読める形まで削りました。今回はその判定器を賢くするのではなく、同じ判定条件のまま時間幅だけを動かして比較できるようにすることを主眼にしています。30秒基準を残したまま 60 / 90 / 120 秒の比較系を追加し、ダッシュボード上でも基準系と比較系の責務を分け直しました。これにより、歪み回帰をどこまで短期構造として扱うのが妥当かを、 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の観測機をあえて多機能化せず、歪み回帰の白黒判定だけに極限まで絞って実装を進めた話を書きます。狙いは、賢い判定器を作ることではなく、「今この条件で構造があるのかないのか」を低コストで返せるようにすることでした。HOLDを捨ててYES/NOに倒し、判定条件とパネル表示も最小構成へ整理した結果、少なくとも現条件では「構造なし」がかなり分かりやすくなってきました。今回は、その設計意図と実装内容、そして今何が見えていて何がま ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。今回は、歪み回帰を観測する中で引っかかっていた「なぜ対数リターンを使うのか」という疑問を、自分なりに整理した思考ログをまとめます。数式としては理解しているつもりでも、直感と噛み合っていない状態では設計に自信が持てませんでした。対数とは何か、リターンとは何を見ているのか、基準点や時間スケールはどこに効いているのか。観測機の設計という実務の文脈に引き戻しながら、違和感がどこから来ていたのかを一つずつ解きほぐしていきます。 1. なぜ対数リターンに引っかかったのか 歪み ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、観測器J系統の Lead-Lag を一旦判定器として立ち上げました。ただ、実際に Grafana へ載せてみると、state や reason は出ていても、まだ「読める」とは言いがたい状態でした。そこで今回は、新しいロジックを足すのではなく、J-Reversion / J-LeadLag を人間が低コストで解釈できる形へ削ることに集中しました。best_tau や score の意味整理、State / Reason / Ready-Quality / ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は J-Reversion を先に定義し直し、観測器 J 系統を「構造の白黒をつける層」として置き直しました。今回はその続きとして、これまで MMArbSignalEngine 側の診断系に留まっていた Lead-Lag を、J 系統の判定器として一旦形にしています。anchor の取り方、future outcome の持たせ方、YES / HOLD / NO の返し方を整理しつつ、Grafana 上で読めるところまで持っていった一方で、まだ解釈コストの高 ...