Yodaka

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe で進めているリードラグ研究について、ようやく「実行候補っぽい形」が事実ベースで見え始めたので、その時点での進捗を整理しておきます。具体的には、4市場を継続観測しつつ、現時点で優位候補として見えている binance_perp に絞って SIGNAL から ORDER_INTENT までを接続し、Grafana 上でもその挙動を追える状態まで持っていきました。もっとも、これはまだ「勝ち筋が確定した」という話ではありませ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は multi_market_probe のリードラグ研究について、binance_perp だけを見るのではなく、複数の先行市場候補を fact ベースで並べて比較し始めた話です。研究を進めるうえで重要なのは、「何か先に動いていそうだ」と感じることではなく、どの市場を先行情報として採用するのが妥当なのかを事実で見ていくことだと思っています。そこで今回は、先行市場候補を同じ土俵で比較できるように土台を整え、6時間ほど観測を回しました。すると、弱そうな候補と残 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は multi_market_probe のリードラグ研究について、構造があるかどうかではなく、それが本当に金になるのかという視点で考え直した話です。実際、mid ベースではそれっぽい動きは見え始めていました。ただ、そこで素直に前進とは思いませんでした。mean return の薄さを見て、「見えていること」と「取れること」は別だと改めて認識したからです。今日は、実装そのものよりも、これ以上掘るべきかどうかを立ち止まって判断できたことに意味があったと思ってい ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回までで、歪み回帰については「少なくとも今の定義では主戦場の収益構造になっていない」というところまで確認できたので、今回は研究対象をリードラグへ切り替えることにしました。ただ、いきなりシグナル化や執行判断に進むのではなく、まずは「リードラグは何を収益源とするのか」「そのために何を観測できるようにすべきか」を整理し、その入口となる最小構成の観測器を作るところまでを今回の到達点にしています。今回は、leadlag専用の導線と監視基盤を分離し、binance_per ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe で続けてきた歪み回帰系の研究について、いったん凍結判断をするところまで進めた話を書きます。ここしばらくは「2市場間で観測される歪み回帰っぽい構造が、bitFlyer FXでの実際の執行においてEV>0になるのか」を、できるだけ事実ベースで確かめることに集中してきました。実コストを反映した評価系を入れ、閾値も振り直し、それでもなお勝てる形が見えてこなかったことで、今回ようやく「今の課題は調整不足ではなく構造定義そ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の歪み回帰判定機を「もっと賢くする」方向ではなく、まずは事実ベースで読める形へ寄せ直す作業を進めました。corr や quality を前段の白黒判定から外し、恒常乖離は residual として切り出し、Structure Probe も 30〜120 秒まで拡張しています。まだ「構造あり」と言い切れる段階ではありませんが、その代わりに、何が見えていて何がまだ言えないのかは前よりかなりはっきりしてきました。今回は、 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、J-Reversion の後段に 30 秒の価格プローブをつなぎ、歪み回帰が bitFlyer FX の executable 優位に本当に結びつくのかを観測し始めました。ただ、その作業を進めるほど、今の J-Reversion には「構造を見たい判定器」のはずなのに、執行寄りの条件や解釈が前段に混ざっている、という違和感も強くなってきました。そこで今回は、歪み回帰をいきなり「取れるシグナル」として磨くのではなく、まずは構造判定と執行判定を分け、J-Re ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、J-Reversion を 30 / 60 / 90 / 120 秒で比較できるようにして、歪み回帰をどこまで短期構造として扱うべきかを観測機ベースで切り分け始めました。今回はその続きとして、時間幅比較をさらに賢くするのではなく、そもそも今見えている歪み回帰構造が、主戦場である bitFlyer FX の取引執行に本当に有利に働くのかを、価格ベースで観測できるようにすることに取り組みました。J-Reversion の後段に 30 秒の価格プローブを追加し ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回は、歪み回帰の白黒判定だけを返す最小構成の J-Reversion を作り、「今この条件で構造があるのかないのか」を低コストで読める形まで削りました。今回はその判定器を賢くするのではなく、同じ判定条件のまま時間幅だけを動かして比較できるようにすることを主眼にしています。30秒基準を残したまま 60 / 90 / 120 秒の比較系を追加し、ダッシュボード上でも基準系と比較系の責務を分け直しました。これにより、歪み回帰をどこまで短期構造として扱うのが妥当かを、 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の観測機をあえて多機能化せず、歪み回帰の白黒判定だけに極限まで絞って実装を進めた話を書きます。狙いは、賢い判定器を作ることではなく、「今この条件で構造があるのかないのか」を低コストで返せるようにすることでした。HOLDを捨ててYES/NOに倒し、判定条件とパネル表示も最小構成へ整理した結果、少なくとも現条件では「構造なし」がかなり分かりやすくなってきました。今回は、その設計意図と実装内容、そして今何が見えていて何がま ...