Yodaka

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回までで、binance_perp をリード、bf_fx をラグとした単一の Lead-Lag 構造については、short 側の 10〜60 秒 horizon を執行コスト込みで観測できるところまで進めていました。ただ、この状態では long 側との比較ができず、構造が方向非対称なのか、それとも単に short 側だけを見ていただけなのかが分かりませんでした。そこで今回は、long 側の EV 込み Decision 表示を追加したうえで、Grafana ダ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、binance_perp→bitFlyer FX の LeadLag 研究において、short側の10〜60秒を事実ベースで判定できる状態まで一旦持っていった話を書きます。やったこと自体は新しいシグナルを足すことではなく、むしろ「今見ている表示や集計が、本当に見たい事実と一致しているのか」を詰め直す作業でした。結果として、見かけ上の優位性を削ぎ落とし、少なくとも現時点では short 側に明確なエッジは確認できない、というところまで読み取れるようになりま ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の LeadLag 研究について、これまで主線として見ていた binance_perp → bf_fx / short@30s を、執行コスト 7.6bps 込みで改めて見直し、この線はいったん下ろすと判断した話を書きます。作業の前半では REJECTED reason の詳細を掘っていたのですが、途中で「いま本当に見たいのはそこではなく、コスト込みでこの仮説が残るかどうかだ」と気づき、判定軸そのものを引き直しました ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の LeadLag 判定機について、ORDER_INTENT の REJECTED を「ただ落ちた」で終わらせず、その理由まで分解して見えるようにした話です。最初は Grafana のパネルが止まって見えたところから始まったのですが、実際にはシステム全体が止まっていたわけではなく、signal や order intent のどこで流れが詰まっているのかを切り分ける必要がありました。そこで今回は、既存パネルの意味を整 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe で進めているリードラグ研究について、ようやく「実行候補っぽい形」が事実ベースで見え始めたので、その時点での進捗を整理しておきます。具体的には、4市場を継続観測しつつ、現時点で優位候補として見えている binance_perp に絞って SIGNAL から ORDER_INTENT までを接続し、Grafana 上でもその挙動を追える状態まで持っていきました。もっとも、これはまだ「勝ち筋が確定した」という話ではありませ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は multi_market_probe のリードラグ研究について、binance_perp だけを見るのではなく、複数の先行市場候補を fact ベースで並べて比較し始めた話です。研究を進めるうえで重要なのは、「何か先に動いていそうだ」と感じることではなく、どの市場を先行情報として採用するのが妥当なのかを事実で見ていくことだと思っています。そこで今回は、先行市場候補を同じ土俵で比較できるように土台を整え、6時間ほど観測を回しました。すると、弱そうな候補と残 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は multi_market_probe のリードラグ研究について、構造があるかどうかではなく、それが本当に金になるのかという視点で考え直した話です。実際、mid ベースではそれっぽい動きは見え始めていました。ただ、そこで素直に前進とは思いませんでした。mean return の薄さを見て、「見えていること」と「取れること」は別だと改めて認識したからです。今日は、実装そのものよりも、これ以上掘るべきかどうかを立ち止まって判断できたことに意味があったと思ってい ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 前回までで、歪み回帰については「少なくとも今の定義では主戦場の収益構造になっていない」というところまで確認できたので、今回は研究対象をリードラグへ切り替えることにしました。ただ、いきなりシグナル化や執行判断に進むのではなく、まずは「リードラグは何を収益源とするのか」「そのために何を観測できるようにすべきか」を整理し、その入口となる最小構成の観測器を作るところまでを今回の到達点にしています。今回は、leadlag専用の導線と監視基盤を分離し、binance_per ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe で続けてきた歪み回帰系の研究について、いったん凍結判断をするところまで進めた話を書きます。ここしばらくは「2市場間で観測される歪み回帰っぽい構造が、bitFlyer FXでの実際の執行においてEV>0になるのか」を、できるだけ事実ベースで確かめることに集中してきました。実コストを反映した評価系を入れ、閾値も振り直し、それでもなお勝てる形が見えてこなかったことで、今回ようやく「今の課題は調整不足ではなく構造定義そ ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、multi_market_probe の歪み回帰判定機を「もっと賢くする」方向ではなく、まずは事実ベースで読める形へ寄せ直す作業を進めました。corr や quality を前段の白黒判定から外し、恒常乖離は residual として切り出し、Structure Probe も 30〜120 秒まで拡張しています。まだ「構造あり」と言い切れる段階ではありませんが、その代わりに、何が見えていて何がまだ言えないのかは前よりかなりはっきりしてきました。今回は、 ...