Crypto / DeFi × アルゴトレード研究・bot開発

こんにちは、よだかです。 DeFiアービトラージの研究を続けています。 最近は、DEXのプールや交換経路を探すだけでなく、実際にどのような取引が成立しているのか、誰がどのような仕組みで価格差を回収しているのかを調べる機会が増えてきました。 今回も、ニュースをきっかけにMXというトークンの監視を始めたところから、実取引の分析へと調査が広がっています。 現在の取り組みは、アービトラージ戦略の開発というよりも、DeFi市場の実態調査という側面が強くなっています。 アトミックアービトラージは、複数の交換を一つのト ...

こんにちは、よだかです。 今日も引き続き、Solanaの市場構造を調べています。 ここ最近はProp AMM（Proprietary Automated Market Maker）の調査を進めてきました。専門的な流動性供給者が自己資産を使い、独自の価格モデルによって交換を提供する仕組みです。 これまでHumidiFi、BisonFi、Tessera Vなどを調べてきましたが、今回はAlphaQとGoonFi V2を中心に、資金管理と価格更新の仕組みを詳しく調査しました。 今回の調査では、同じProp AM ...

こんにちは、よだかです。 今日は、bitFlyerの現物・CFD市場を対象に、データ取得環境の調査、PAPER戦略の継続観測、内部システムの監査を進めました。 ここ数日は、過去の約定履歴から価格差や価格変動を調べ、実際の市場でその傾向が再現されるかを検証しています。 今回も、その研究を継続しています。 ただし、今日の中心となったのは、新しい売買条件の発見や収益性の改善ではありません。 bitFlyerから実際にどのような情報を取得できるのか。そして、取得した情報のうち、自作システムは何を保存し、何を計算や ...