Crypto / DeFi × アルゴトレード研究・bot開発

こんにちは、よだかです。 ここしばらく、Hyperliquidの無期限先物市場を対象に、PMF Radarという観測機を開発しています。 無期限先物とは、通常の先物と異なり、あらかじめ決められた満期を持たないデリバティブ取引です。英語ではperpetual futures、略してperpと呼ばれています。 現在はHyperliquidの12市場から、建玉残高、注文板、売買価格差、約定情報などを継続的に取得し、市場が注文圧力に対してどのように反応するのかを調べています。 この数日間で、観測機の取得方法や品質 ...

こんにちは、よだかです。 ここ数日、DeFiの清算市場を対象に、新しい取引機会の検証を進めています。 過去の取引や市場状態を調べる中で、利益につながる可能性のある構造が見つかりました。複数の過去事例を使った検証でも、その仕組みが実際に成立していたことを確認できています。 もちろん、これは現在の市場で利益を得られると証明できたわけではありません。次に必要なのは、その状態変化を実際の市場で事前に把握できるのか、ほかの参加者より早く行動できる余地があるのかを確かめることです。 そこで、発注を行わずに市場を観測す ...

こんにちは、よだかです。 ここしばらく、DeFi（分散型金融）のプロトコルが持つ仕組みを調べながら、個人の自動売買で取得できる利益機会を探しています。 今回取り上げるのは、無期限先物などの取引を提供する分散型取引所「GMX」です。 GMXには、市場の偏りを小さくする取引に対して、有利な価格や手数料、資金調達料を設定する仕組みがあります。 たとえば、買い持ちの建玉が多すぎる市場で売り持ちのポジションを作ると、市場全体の偏りが小さくなります。GMXでは、こうした取引が経済的に優遇される場合があります。 では、 ...