Crypto / DeFi × アルゴトレード研究・bot開発

こんにちは、よだかです。 今日も引き続き、Solanaの市場調査、アビトラbotの調整、CEXbotの研究を進めました。 それぞれ取り組んでいる市場や課題は異なりますが、今日は特に、価格がどのように形成され、変化しているのかについて理解を深める一日になりました。 Solanaでは、実際に取引しているウォレットの追跡から、専門的なマーケットメイカーが運営するProp AMMの調査へ進みました。 一方、CEXでは、過去の約定履歴を使い、実際に発生した価格変化を起点に取引機会を探す方法を検討しました。 どちらも ...

こんにちは、よだかです。 今日は、久しぶりにCEX（中央集権型取引所）を中心としたbot研究を進めました。 ここ最近はDeFiのアービトラージや清算、Solanaの市場構造などを調べることが多かったのですが、CEX・CeFiの研究も改めて進めていきたいと考えています。 今回取り組んだのは、bitFlyerの現物市場とCFD市場の関係についての分析です。 両市場の価格や出来高、注文数量などを比較し、そこから何らかの予測上の優位性を見つけられないか検証しました。 結果から先に言うと、今回の検証では、取引利益に ...

こんにちは、よだかです。 引き続き、Solanaの市場調査を進めています。 これまではSolana全体の市場構造や、実際に取引している参加者の行動を中心に調べてきました。今回はそこから一歩進み、個別のプロトコルを起点として市場の実態を掘り下げることにしました。 最初の対象に選んだのは、Solanaの主要な流動性プロトコルの一つである**Meteora（メテオラ）**です。 調査では約40万件のプール情報を取得し、価格形成の仕組みを整理したうえで、Meteora内部で完結するアービトラージ（裁定取引）の可能 ...