Yodaka

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回は、開発を進めている市場間観測bot multi_market_probe のダッシュボード改修について書きます。 前回は、Forward層とJudgment層を分離する理由を整理しました。市場の事実を観測するレイヤーと、その事実を戦略として読むレイヤーを混ぜないこと。これは設計思想としてかなり重要で、今も土台になっています。 ただ、実際に観測器を動かしてみると、設計思想を分けただけでは足りないことも分かってきました。指標が並んでいるだけでは、まだ「読める装 ...

こんにちは、ぼっちbotterよだかです。 今回はメインのトレードbotとは別に取り組んでいるDeFibotの話です。 DeFiでbotを作ろうと思ったとき、最初にぶつかるのは「どこで戦うのか」という問題です。(CEXでも本質的には同じですが) そこで今回は、価格ではなく資金フローを見る方向に寄せて、トレードbotではなく、まずは資金の流れを観測する observer を作ってみることにしました。 ざっくりいうと、DeFiの資金構造を観測するための計測器を作ってみようってことです。 そのような考えに至った ...

市場間トレードを考えるとき、つい「どの戦略を使うか」から考え始めてしまいがちです。歪み回帰なのか、リード／ラグなのか、それともヘッジなのか。ですが実際にボットを作りながら検証していくと、もう一つ手前の問題にぶつかることがあります。それは、「そもそも今の市場に、その戦略が成立する構造が存在しているのか」という問いです。 今回の開発では、その問いに答えるための観測bot「multi_market_probe」を作っています。このボットはトレードを実行するためのものではなく、市場間の状態を観測し、戦略が成立する ...

こんにちは。ぼっちbotterのよだかです。 今回も、現在開発している 市場間観測bot（multi_market_probe） の設計整理について書いてみます。ここ最近は、bitFlyer FX を主戦場として、他市場との価格差や動きの違いを観測するためのプロトタイプを作っていました。ざっくり言えば「市場同士を比較して、そこにトレード可能な構造があるのか」を確かめる装置です。 もともと私は、単一市場の板データを使った超短期アルゴリズムにも取り組んでいました。板の歪みやフローを観測すれば、方向性をある程度 ...

こんにちは、よだかです。 トレードbotを開発していると、必ず一度は次の問いにぶつかります。 「その歪みは、本当に取れるのか？」 市場間の価格差、いわゆる premium は、グラフ上では頻繁に観測できます。しかし、そのすべてがトレード可能なエッジとは限りません。スプレッド、約定遅延、板の厚さ、そして市場ごとの反応速度といった現実の制約を考えると、単に「歪みがある」という事実だけでは、実際に利益につながるかどうかは判断できないからです。 そこで今回、私は premium を「観測する」のではなく、「取れる ...

これまでの multi_market_probe_v1 は、「見えるものはすべて保存する」という思想で設計してきました。板も約定も、複数市場を同時に、可能な限り高頻度で記録する。観測機としては正しいアプローチに思えました。 しかし、7時間の稼働でストレージが約10GB増加し、さらに Raw logger の queue full と dropped が発生。“高精度で取っているはずのデータ” に欠損が混じっているという、設計上の矛盾が露呈しました。 今回の再設計では、観測を二層に分離します。 WS神経系： ...

multi_market_probe_v1 の開発を進める中で、ある問題に直面しました。 メトリクスは揃っている。WS化も完了し、一次情報の整合性も確認済み。ダッシュボードは充実していて、状態はすべて緑。 それでも、戦略は前に進んでいませんでした。 原因は単純でした。 観測はできているが、解釈できていなかった。 他市場観測の目的は、主戦場（bf_fx）における歪みや乖離を定義し、トレードシグナルに接続することです。しかし、メトリクスが増えすぎたことで、何を優先して見るべきかが曖昧になっていました。 そこで ...

王道の裁定はやらない。以前にCEX間のシンプルな裁定を試そうとした時、個人で戦うには執行コストが重たいということがすでにわかっていたからです。そこで今回は、最初から、他市場の価格を“抜く”のではなく、主戦場である国内市場の理解に使うつもりで開発を始めました。 また、単一市場の板や約定データを掘り続けても、どうしても残る違和感もありました。歪みは見える。状態も観測できる。しかし、時間幅を伸ばして観測していくに従って、それが「市場全体の動き」なのか、「その市場固有の偏り」なのかが分かりにくくなります。内側だけ ...

「どちらに動くのか」を当てようとして、疲れていませんか。 秒足、分足、5分足。インジケーターを重ね、ロジックを組み替え、検証を繰り返す。それでも最終的に残るのは、思ったほど伸びない損益曲線と、「もう少しで掴めそうだった」という感覚かもしれません。 私も同じところで何度も立ち止まりました。 バックテストでは優位に見える構造も、実際に約定可能な価格（executable）を前提にすると、スプレッドやスリッページに削られ、静かに消えていきます。 そこで、発想を転換しました。 問題は「読む力」が足りないことではな ...

7日間分のデータで、徹底的に否定しました。 秒スケールの continuation、exhaustion、高時間軸への拡張。どれも OOS では一貫してマイナス。閾値をいじっても、フィルタを足しても、時間軸を変えても、持続的な正の期待値は確認できませんでした。 「方向を当てる」という前提そのものが、この市場では無理筋なのかもしれない。 そう考えて執行構造に目を向け、maker前提の検証に切り替えたところ、はじめて符号が変わりました。楽観条件では +3.18bps、PF 1.66。しかし、fill率を現実寄 ...