Yodaka

こんにちは、よだかです。 今日はBitcoinのmempoolを観測機に補助軸として最小構成で追加し、値が取れて状態タグとして並置観測できるところまで進めました。ただ、作業を進める中で「これは本筋ではなく、脇道の進捗で満足しているだけではないか」という違和感も強くなりました。そこで、途中からは実装そのものよりも、「そもそも自分が狙うべきリードラグ構造とは何か」を改めて考え直す時間に切り替えました。 1. mempoolを補助状態タグとして最小実装した 今日はBitcoinのmempoolを、観測機の補助軸 ...

こんにちは、よだかです。今日は大きな結論を出す日ではなく、今の研究に合うように観測機の足場を整える日にしました。mempoolを外部状態タグ候補として載せ、派生指標を最小限だけ追加し、ダッシュボードも整理。まずは一時間ほど回して、致命的な崩れがないかを確認しました。 今日は何をやる日にしたか 今日は、何か大きな結論を出す日ではなく、今の研究に合うように観測機の足場を整える日にしました。 ここ数日は、取引所以外の24/7情報源をどう扱うかを少しずつ考えていて、その流れの中で今回は mempool を外部情報 ...

こんにちは。ぼっちbotterよだかです。 今回もリードラグ研究についてのメモを残しておきます。先日、リード対象の情報ソースをBTCのETFに変更してから開発がずいぶん滞っている感じがしていたのですが、その原因や本質的に何が問題なのかを自分なりに掘り下げたので、備忘録的にまとめておきます。 今回の目的 今回の研究でやりたいことは、Binance Japan を lag としたときに、その前で動いている lead になりうる情報ソースがあるのかを見ることです。 もう少し雑に言うと、「Binance Japa ...

1. 今週やったこと 今週は、外部のリード対象を含む観測機まわりの調整と、その前提整理を進めた。これまでのように24時間動き続けるクリプト市場だけを見るのではなく、海外時間に依存する情報ソースも扱う前提に寄せたことで、観測の進み方や判断の置き方にも違いが出てきた一週間だったと思う。 実作業としては、リード対象の性質を見ながら観測条件を調整し、判定機がきちんと回る状態に近づけるための軽い修正を行った。ただ、今回はその場ですぐに挙動を確認して判断まで進める、という流れにはならなかった。海外時間帯に依存する情報 ...

こんにちは。ぼっちboterよだかです。 今回は、最小構成で新しい lead-lag 観測機を立ち上げ、起動導線や監視系を整理し、ダッシュボードの NoData を潰しながら観測の器を整えていったのですが、そこで見えてきたのは「観測機が壊れている」のではなく、指定していた lead source の性質が 24 時間稼働の live 観測と噛み合っていなかったという事実でした。 切り分けを進める中で、ETF を lead に置いたままでは何が確認できて何が確認できないのか、一時的に 24H の BTC/U ...

こんにちは。ぼっちbotteよだかです。 今回の開発記録は、リードラグ研究そのものを一段掘り進めたというより、これまで見えてきた事実を踏まえて研究の土俵を組み直した回です。短期歪み回帰や2市場間リードラグの観測を続ける中で、構造らしきものは見えるし、予測精度もそれなりに出る。けれど、執行コストや速度競争まで含めて考えると、どうしても「勝てる構造」にはならない――そんな判定が何度も積み上がってきました。 そこで今回は、「もっと精度を上げれば解決するのか」「そもそも見ている時間軸や戦う土俵が間違っているのでは ...

こんにちは。ぼっちbotterよだかです。 今回やりたかったのは、Binance Japan BTC/JPY の残差が「なんとなく取れそうに見える」段階から一歩進んで、それが執行ベースでも意味を持ちうるのかを粗く観測できる土台を作ることでした。3/5/8bpsの閾値、滞留時間、BJ側コストとの比較、戻り方をまとめて見られるようにしつつ、先に観測品質の問題も潰しています。まだこの時点で白黒を出すつもりはなく、今回はあくまで判定器の土俵を整えた段階です。加えて、指標を都合よく読み替えないように、READMEや ...

こんにちは。ぼっちbotterよだかです 前回は、Binance Japan の BTC/JPY を対象にした Phase1 観測機を最小構成で立ち上げ、global BTC/USD × USD/JPY を fair value の基準線として置ける状態まで持っていきました。今回はその続きとして、粗かった FX 情報源を見直し、fair value の見え方をもう一段まともにするための修正を入れています。派手な実装ではありませんが、残差の解釈に直結する部分なので、小さくても意味のある一手でした。 前回まで ...

こんにちは。ぼっちbotterよだかです。 前回は、Binance Japan の BTC/JPY を対象にした新規リードラグ研究について、何を仮説として置き、どういう順番で検証していくかを整理しました。今回はその続きとして、まずは global BTC/USD × USD/JPY を fair value の基準線に置き、Binance Japan 側の価格がそこからどれだけズレるのかを観測するための Phase1 観測機を最小構成で立ち上げました。まだこの段階で Lead-Lag を証明したいわけでは ...

今回から、Binance Japan の現物 BTC/JPY を戦場候補とした新しいリードラグ研究を始めることにしました。とはいえ、いきなり実装や観測を進めると、途中で「何を仮説として置いていたのか」「何を検証したいのか」が曖昧になりやすい。そこで今回は、BTC の価格発見をどう捉えるのか、Binance Japan に何が遅れて伝わると考えるのか、そして何をもってこの研究を前進・撤退と判定するのかを、研究メモとして先に整理しておきます。 1. 研究対象の定義 今回の研究対象は、Binance Japan ...