前回の記事に引き続き、今回も仮想通貨botの開発状況をまとめていきます。
今回は「逆張り戦略Bot」のアイデアをまとめます。
参考にしたのは「株 勝率80％の逆張りシステムトレード術」です。
細かい条件は異なりますが、逆張り戦略の基本的な考え方を学ぶには良い本でした。
早速プロトタイプを作ってバックテストにかけていきます。
仮想通貨は株とは異なる傾向のデータがたくさん取れるので、どんな仕上がりになるのか楽しみです。 pic.twitter.com/dlrbC2J0Mq— よだか(夜鷹/yodaka) (@yodakablog) March 23, 2024
【逆張り戦略の基本】
売られすぎた銘柄の反発を狙う戦略。不当に安くなっているタイミングを狙って買う。その後、一定量上昇したら売る。
「下げすぎ」をどうやって判断するのか？
移動平均線を使う。
株価が◯日移動平均より◯%以上下落したら買い、その後◯％以上上昇したら売る。
売買のタイミングは寄り付き(市場が開いた取引開始のタイミング)。
また、最大保有期間も決めておく必要がある(塩漬け回避のため)。
【例】25日移動平均から価格が20%以上下落時に買う。その後、価格が10%以上上昇したら売る。最大保有期間は60日。
宿題
- 移動平均線以外の評価指標を試す。(◯分足や出来高)
→取引の高頻度化を目指すので、それに合わせた運用形態に最適化させる - 仮想通貨の場合の売買タイミングはいつが適切なのかを検討する。
(仮想通貨のマーケットは株のマーケットと違い、24時間稼働しているため)
運用成績を上げるために
買い付けの条件を追加することで運用成績は上がるが、トレード回数そのものは減ってしまう。(恐らく、売りの条件についても同様)
今回の逆張り戦略は、統計的に優位な手法(取引回数を増やす程、勝つ可能性が上がると予測している)が戦略考案の土台であるため、トレード回数が減ってしまうと、統計的な優位性が損なわれることになる。
→運用成績とトレード回数のバランスが取れているところをバックテストで検証する必要がある。
宿題
- バックテストで検証する。
- 買いの条件の追加してロジックの有用性を検討する。
- 売りの条件の追加してロジックの有用性を検討する。
損切りの考え方
逆張り戦略においては損切りが不利に働くこともある。
この戦略は株価(価格)の反発を利益の源泉としているため、価格の上昇を待たずに売ると底値で売ることになってしまう場合がある。
損切りした時の方が有利になる時は損切りをする。
損切りをする基準としては、値幅よりも(保有)期間を重視する考え方があっても良い。
分散投資とあわせて戦略執行することで、リスク回避をすると良い。
ナンピン買いの考え方
ナンピン買いとは「価格が下がったタイミングでさらに買い増しする」こと。
ナンピン買いのリスクとは「ナンピン買いによって、特定の銘柄に資金の比重が偏ること」にある。
そのため、資金が少ないうちはナンピン買いは控えるべき。資金が多くなってきたらナンピン買いを有効活用できる可能性が上がる。
【対策】ナンピン買いの回数を決めておく
バックテストの考え方
期間利回りで比較する。
利回りと執行期間がそれぞれ異なる戦略を比較するときは、同じ期間で運用したらどうなるという基準で比較・検討する。
→利回りの高い戦略をたくさん繰り返して、複利の力を利かせて資産を増やしていく
ドローダウンを受け入れる
一般的には、絶対的な運用利回りを追求すればするほど、ドローダウンも大きくなる。
そのため、最大ドローダウンに応じた利回りが実現されるという認識が基本。
【対策】バックテストを通して最大ドローダウンを織り込んでおく
資金管理の考え方
時間分散で買い付けをする。具体的には、2回以上に分けて買い付けをする。
例えば、買い付け資金が100万円ある場合は、1回目の下落時に50万円分の買い付けをする。
この方法は一定の資金力(300~500万円程度)が必要なので、資金が少ないうちはリスクをとって集中投資する。
宿題
- 最低資金額がどのくらいあれば戦略執行できるかをバックテストで試す
まとめ
ここからは、Botのプロトタイプを作って、バックテストの勉強をしつつ戦略の有効性を検討します。
高頻度取引Botを作りたいので、このロジックをどうやって転用するのかという点も併せて考えていきます。
今後もこの調子でBot開発の進捗状況をまとめていきます。